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vendredi, novembre 16 2007

Modèle de covariance d'erreur - Description des erreurs


Variances d'erreur d'observation

Les variances d'erreur d'observation sont le plus souvent estimées à l'aide des connaissances sur les caractéristiques techniques des instruments de mesures. Ces caractéristiques peuvent être, par exemple, déterminées par des observations positionnées au même endroit. Ces variances doivent aussi inclure les variances d'erreur de représentativité qui sont loin d'être négligeables tant qu'il existe des phénomènes physiques qui ne sont pas bien représentés dans l'espace du modèle.

D'autre part, il ne faut absolument pas considérer qu'un biais puisse être considéré comme une contribution aux variances d'erreur d'observation. En effet, il occasionnerait un biais dans l'incrément d'analyse. Ainsi, à chaque fois qu'un biais est mis en évidence, il doit être retiré des observations ou de l'état d'ébauche en fonction de son origine supposée. Il est cependant souvent difficile de déterminer son origine.

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Modèle de covariance d'erreur

Une spécification correcte et adaptée des covariances d'erreur d'observation et d'ébauche est primordiale pour la qualité de l'analyse. En effet, ces covariances déterminent comment et à quel point les observations corrigeront l'état d'ébauche. Les variances d'erreur sont les paramètres essentiels. Pour autant, les corrélations sont aussi très importantes car elles déterminent comment les informations apportées par les observations seront lissées dans l'espace du modèle s'il y a un décalage entre la résolution du modèle et la densité d'observations. Dans le cadre des filtres de Kalman ou du 4D-Var à contrainte faible, les covariances d'erreur modèle sont aussi à spécifier.

Méthode d'assimilation - 4DVar

Le 4D-Var est l'extension temporelle du 3D-Var. Cette méthode ne vise pas à obtenir l'état optimal à un instant donné, mais la trajectoire optimale sur une fenêtre de temps donné. Les observations sont donc prises en compte aussi bien dans leur distribution spatiale que temporelle. Cet aspect est déjà pris en compte par le 3D-Var FGAT présenté dans la section ad-hoc. Néanmoins, le 4D-Var apporte un aspect temporel en plus car il propage l'information apportée par les observations à l'instant initial de la fenêtre d'assimilation. De ce fait, l'analyse obtenue doit permettre au modèle d'évolution d'avoir la trajectoire la plus proche possible de l'ensemble des observations utilisées.

Cette amélioration du 3D-Var permet d'ajouter la connaissance de l'évolution du système comme information pour l'analyse.

De nombreuses applications à des modèles réalistes météorologiques (Thépaut et Courtier, 1991 et Zupanski, 1993) et océanographiques (Moore, 1986 ; Shröter etal., 1993 ; Luong etal., 1998 et Greiner etal., 1998) ont depuis longtemps été effectuées.

L'amélioration ainsi apportée, conjuguée au fort développement des moyens de calculs, font que le 4D-Var est venu remplacer le 3D-Var dans les systèmes de prévision opérationnels atmosphériques du CEPMMT en 1997 et de Météo-France en 2000.

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jeudi, novembre 15 2007

Méthode d'assimilation - 3DVar


3D-Var

La méthode d'assimilation variationnelle tri-dimensionnelle, notée 3D-Var pour "3Dimensional VARiational assimilation", consiste à chercher l'état le plus vraisemblable à partir des connaissances disponibles sur les lois de probabilités des erreurs d'observation et d'ébauche.

Comme sont nom l'indique clairement, le 3D-Var traite de problèmes tri-dimensionels. Par abus de langage, cette appellation est aussi utilisée pour des problèmes à une ou deux dimensions afin d'éviter les risques de confusions avec l'extension temporelle de cette méthode. En effet, sur un problème bi-dimensionnel, le 3D-Var s'appellerait 2D-Var, tandis que le 4D-Var se nommerait 3D-Var. Ce qui serait particulièrement ambigu. De ce fait, tous les problèmes ne prenant pas en compte l'aspect temporel sont appelés 3D-Var.

Comme pour le filtre de Kalman, le 3D-Var consiste à minimiser la distance au sens des moindres carrés entre l'état estimé et les différentes sources d'informations telles que la prévision précédente et les observations. Le nouvel état analysé est, en général, utilisé comme point de départ de la prévision suivante.

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Méthode d'assimilation - Méthodes variationnelles

Introduites au début des années cinquante par Sasaki (Sasaki, 1955 et Sasaki, 1958), les méthodes variationnelles sont devenues pendant les années 1990 très populaires. De grands centres de prévisions météorologiques, tels que le NMC (U.S. National Meteorological Center, maintenant appelé National Centers for Environmental Prediction) en 1991 (Parrish et Derber, 1992), le CEPMMT (Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme, aussi appelé ECMWF) en 1996 (Courtier etal., 1998 et Anderson etal., 1998) ou Météo-France en 1997, ont adopté ce type de méthode.

Cette approche de l'assimilation de données n'est plus basée sur des théories statistiques, mais sur la théorie de l'optimisation. En opposition aux méthodes séquentielles qui ne traitent les observations qu'au fur et à mesure de leur disponibilité sans jamais utiliser des observations futures, l'approche variationnelle traite le problème globalement sous la forme de la minimisation d'une fonctionnelle (fonction objective) mesurant les caractéristiques indésirables de la solution du modèle. Ces caractéristiques peuvent être l'écart aux observations, la présence d'onde de gravité, le non respect de certains équilibres, ou d'autres. Dans la suite, seul l'écart aux observations et l'éloignement à l'ébauche de la condition initiale seront pris en compte.

Si les statistiques ne sont plus les bases de ces méthodes, elles restent indispensables pour les calibrer et définir la fonction à minimiser.

L'approche variationnelle a déjà été abordée dans la section sur le BLUE en mettant en évidence, entre autre, l'équivalence à l'optimalité avec le BLUE.

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